Naturalmente è possibile fare la sauna negli stabilimenti appositi, nei centri benessere, e nei migliori alberghi. Spesso gli stabilimenti termali ne sono dotati. E dev'essere un'esperienza fantastica fare la sauna come una volta, se ci si trova come turisti in Finlandia; andare in una sauna che è una casetta di legno nel bosco, versare l'acqua sulle pietre arroventate, stimolare la cute con i ramoscelli di betulla e infine uscire nella neve e tuffarsi in un lago gelido...
Chi non ha tempo e audacia sufficienti, però, al giorno d'oggi può godersi la sauna nella comodità di casa propria. Ci sono delle cabine sauna di dimensioni contenute che possono essere installate in un bagno grande o in un seminterrato. Le cabine stesse sono gradevoli a vedersi, rifinite o interamente costruite in legno (solitamente in abete, pioppo o rovere), spesso con una porta vetrata.
Frequentemente, la fonte di calore non è una stufa a legna o a carbone, bella e tradizionale da un lato, ma che richiede ore per portare la sauna in temperatura; infatti, oggigiorno si può sostituire la stufa con una serie di lampade a infrarossi, che emettono il calore direttamente.
La cabina contiene in genere una panca o due (esistono anche cabine monoposto) su cui sedersi o sdraiarsi, per lasciare che la sauna compia la sua magia!